Calculate Exponential Moving Average Java

Zasadniczo mam tablicę wartości takich jak this. The powyżej tablicy jest uproszczony, I m zbieranie 1 wartość na milisekundy w moim rzeczywistym kodzie i trzeba przetworzyć wyjście na algorytm I napisał, aby znaleźć najbliższy szczyt przed punktem w czasie Moje logika nie powiedzie się, ponieważ w moim przykładzie powyżej, 0 36 jest prawdziwym szczytem, ​​ale mój algorytm patrzył wstecz i zobaczył ostatnią cyfrę 0 25 jako szczyt, ponieważ istnieje spadek do 0 24 przed nim. Celem jest podjęcie tych wartości i zastosować algorytm do nich, które będą wygładzić je trochę tak, że mam bardziej liniowe wartości tj. chciałbym moje wyniki być curvy, a nie jaggedy. I ve powiedziano, aby zastosować wykładniczy ruchomy filtr średnich do moich wartości Jak mogę zrobić to To naprawdę trudne dla mnie do czytania równań matematycznych, ja zajmują dużo lepiej z kodu. Jak mogę przetworzyć wartości w mojej tablicy, stosując wykładniczą średnią ruchomą obliczyć nawet je out. asked Feb 8 12 na 20 27.To obliczyć mnożona średnia ruchoma, musisz zachować stan wokół i potrzebujesz parametru strojenia To wymaga małej klasy przy założeniu, że używasz Java 5 lub późniejszej. Zauważ, że parametr zaniku, jaki chcesz wzbogacić, powinien wynosić od 0 do 1, a potem użyć średniej do filtrowania. Kiedy czytasz stronę na temat matematyki nawracanie, wszystko, co musisz wiedzieć, kiedy zmienia to w kodzie, to że matematycy lubią pisać indeksy w tablicach i sekwencjach z indeksami dolnymi. Oni też kilka innych notacji, co nie pomaga. Jednak EMA jest całkiem prosta, jak tylko potrzebujesz aby zapamiętać jedną starą wartość, nie wymaga skomplikowanych tablic stanu. odpowiedzi 8 lutego w 20 42. TKKocheran Całkiem niezłe, jeśli rzeczy mogą być proste Jeśli zaczynasz z nową sekwencją, pobierz nowy ułamek Uwaga: pierwsze kilka terminów w uśredniona sekwencja skoknie trochę z powodu efektów granicznych, ale otrzymasz te z innymi średnikami ruchomymi zbyt. Jednak dobrą zaletą jest to, że można zawrzeć średnią ruchliwą logikę do uśrednionego i eksperymentu bez zakłócania t reszta twojego programu zbyt wiele osób z Donal'a 9 lutego 12 w 0 06. Mam trudności ze zrozumieniem pytań, ale spróbuję odpowiedzieć mimo wszystko.1 Jeśli twój algorytm znalazł 0 25 zamiast 0 36, to jest źle Nieprawidłowe, ponieważ zakłada się monotoniczny wzrost lub spadek, który zawsze się zmienia i zawsze ustępuje. Jeśli nie prześlesnisz WSZYSTKICH danych, twoje punkty danych --- jak je przedstawisz --- są nieliniowe Jeśli naprawdę chcesz znaleźć maksimum wartość pomiędzy dwoma punktami w czasie, a następnie rozciąć tablicę od tmin do tmax i znajdź maksimum tej podbudówki.2 Teraz koncepcja przenoszenia średnich jest bardzo prosta wyobraź sobie, że mam poniższą listę 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Mogę to wygładzić, biorąc średnio dwie liczby 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Zwróć uwagę, że pierwszy numer to średnia 1 5 i 1 4 sekundy, a pierwsza druga nowa lista jest średnia z 1 4 i 1 5 trzeciej i drugiej starej listy trzeciej nowej listy średnio 1 5 i 1 4 czwarte i trzecie, i tak dalej uczyniły to okresem trzy lub cztery lub n Zauważ, że dane są dużo gładsze Dobrym sposobem na wyświetlenie średnich ruchów w pracy jest przejście do Google Finance, wybierz czas, w którym próbują Tesla Motors dość niestabilne TSLA i kliknij Technicals na dole wykres Wybierz średnia ruchoma z danym okresem i Średnia ruchoma wykładnicza w celu porównania ich różnic. Średnia ruchoma jest raczej kolejnym opracowaniem, ale odważa starsze dane mniej niż nowe dane, tak, aby zrównoważyć wygładzanie w kierunku tyłu Proszę przeczytać wpis Wikipedii. Więc to jest więcej komentarza niż odpowiedź, ale małe pole komentarza było po prostu małe Dobre szczęście. Jeśli masz kłopoty z matematyką, możesz przejść prostą średnią ruchomej zamiast wykładniczej Tak otrzymasz wynik będzie ostatnia x wyrażona przez x niepotwierdzona pseudokodka. Zauważ, że będziesz musiał obsługiwać początek i koniec części danych, ponieważ wyraźnie możesz średnio 5 ostatnich warunków, gdy jesteś w Twoim drugim punkcie danych , re są bardziej wydajnymi sposobami obliczania tej średniej sumy ruchomej - najstarszej najnowszej, ale jest to pojęcie, co się dzieje. różni się od prostej średniej ruchomej metodą obliczeniową iw sposób, w jaki ceny są ważone Średnia przemieszczeniowa zwyczajowa skrócona do inicjałów EMA jest faktycznie ważoną średnią ruchoma W przypadku EMA ważenie jest takie, że w ostatnich dniach ceny są większe niż w starszych cenach Teoria jest taka, że ​​bardziej aktualne ceny uważane są za ważniejsze niż ceny starsze, zwłaszcza że długoterminowa prosta średnia, na przykład 200 dni, równa wagi dla danych o cenach powyżej 6 miesięcy i może być uważany za nieco nieaktualny. Obliczanie EMA jest nieco bardziej złożone niż zwykła średnia ruchoma, ale ma tę zaletę, że duży zapis danych obejmujących każdego i wieczorem ry cena zamknięcia za ostatnie 200 dni lub wiele dni uważa się za nie musi być przechowywane Wszystko, czego potrzebujesz to EMA na poprzedni dzień i dziś cena zamknięcia obliczyć nową średnią Moving Exponential. Kalkulowanie Exponent. Initially, dla EMA konieczne jest wyliczenie wykładnika Aby rozpocząć, podaj liczbę dni EMA, którą chcesz obliczyć i dodać liczbę do liczby dni, na którą chcesz wznowić, na przykład dla 200-dniowej średniej ruchomej, dodaj ją, aby uzyskać 201 jako część obliczeń Zadzwonimy do Dni 1. Następnie, aby uzyskać Wykładnik, po prostu podaj numer 2 i podziel go przez Dni 1 Na przykład wykładnik dla 200-dniowej średniej ruchomej byłby równy 2,0 201 Co to jest 0 01. Pełny Kalkulacja, jeśli średnia ruchoma Exponential Kiedy już mamy wykładnik, potrzebujemy teraz dwóch dodatkowych informacji, aby umożliwić nam wykonanie pełnej kalkulacji Pierwsza jest wczorajsza średnia ruchoma wykładnicza Zakładamy, że znamy to jako wyliczyłby to Sterta Jeśli jednak wiesz o wczorajszej EMA, możesz zacząć od obliczania prostej średniej ruchomej wczoraj i użyj tego zamiast EMA w przypadku pierwszych obliczeń tj. obliczania EMA wczorajszego dnia, a jutro możesz użyć EMA wyliczony dzisiaj, i tak dalej. Druga część informacji, której potrzebujemy to cena zamknięcia s s s Przyjmujmy, że chcemy obliczyć dzisiejszy poziom dynamiki wykładniczej wynoszący 200 dni dla akcji lub akcji, który ma poprzedni dzień EMA 120 pensów lub centów i aktualną cenę zamknięcia w dniu 136. Pełne przeliczenie jest zawsze następujące: Dzisiaj s Przepływ mnożeniowy Średni dzień bieżący x cena x Wykładnik poprzedni dzień s EMA x 1 - Exponent. So, używając powyższych przykładów powyżej , dzisiaj 200-dniowa EMA wynosi 136 x 0 01 120 x 1 0 01 Która jest równa EMA na dzień dzisiejszy na 120. 16.AEMA Jak obliczyć. Całkowanie średniej ruchomej wykładniczej - samouczek. Exponetial Moving Average EMA na krótki to jeden najczęściej używanych wskaźników w te analiza chnical dzisiaj Ale jak obliczyć to dla siebie, używając papieru i pióra lub preferujesz program arkusza kalkulacyjnego do wyboru Pozwól dowiedzieć się w tym wyjaśnieniu obliczeń EMA. Obliczanie średniej dynamiki wykładniczej EMA jest oczywiście wykonywane automatycznie przez większość transakcji i oprogramowania do analizy technicznej tam dzisiaj. Oto jak to obliczyć ręcznie, co również przyczynia się do zrozumienia tego, jak działa. W tym przykładzie obliczymy EMA za cenę akcji Chcemy 22-dniowej EMA, która jest wspólna wystarczająco dużo czasu na długą EMA. Wzór obliczania EMA wygląda następująco. EMA Cena tk EMA y 1 kt Dzisiaj, wczoraj, N liczba dni w EMA, k 2 N 1. Użyj następujących kroków do obliczenia 22 dni EMA.1 Zacznij od obliczenia k dla danego przedziału czasowego 2 22 1 0,0869.2 Dodać ceny zamknięcia pierwszych 22 dni razem i podzielić je przez 22,3 Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć pierwszy dzień EMA, biorąc następnego dnia dnia 23 cena zamknięcia pomnożona przez k n pomnożenie średniej ruchomej poprzedniego dnia o 1 k i dodanie dwóch.4 Wykonaj krok 3 w kółko każdego dnia, aby uzyskać pełny zakres EMA. Można to oczywiście wprowadzić do programu Excel lub innego oprogramowania arkusza kalkulacyjnego aby wykonać proces obliczania półautomatycznego EMA. Aby uzyskać algorytmiczny widok na to, co można to zrobić, zobacz poniżej. public float CalculateEMA float todaysPrice, float numberOfDays, float poniedziałek float k 2 numberOfDays 1 powrót do dzisiejszyCałość k EMAY wczoraj 1 k. Metoda ta byłaby zazwyczaj wywoływana z pętli przez dane, wyglądając tak :.Rozwój DailyRecord sdr w DataRecords wywołuje obliczenia EMA ema numberOfDays, wczorajAEM umieścił obliczoną emę w tablicy ema upewnij się, że wczorajAEM napełniła EMA, czas wokół wczorajEMA ema. Zauważ, że jest to kod psuedo Zwykle trzeba wysłać wczoraj wartość CLOSE jak wczorajAEMA do wczorajAEMA jest obliczana od dzisiejszej EMA To się dzieje onl y po pętli trwa więcej dni niż liczba dni obliczonych przez użytkownika dla EMA. Dla 22-dniowej EMA, to tylko 23 raz w pętli, a następnie, że wczoraj ema ema jest ważna To nie jest wielka sprawa, ponieważ potrzebne będą ważne dane z co najmniej 100 dni handlowych w przypadku 22-dniowej ważności EMA.